المتوسطات المتحركة - بسيطة وأسية

المقدمة
تعمل المتوسطات المتحركة على تنعيم بيانات السعر لتشكيل مؤشر يتبع الاتجاه. إنهم لا يتوقعون اتجاه السعر ، بل يحددون الاتجاه الحالي ، على الرغم من تأخرهم بسبب اعتمادهم على الأسعار السابقة. على الرغم من ذلك ، فإن المتوسطات المتحركة تساعد في تسهيل حركة السعر وتصفية الضوضاء. كما أنها تشكل اللبنات الأساسية للعديد من المؤشرات الفنية والتراكبات الأخرى ، مثل Bollinger Bands و MACD و McClellan Oscillator. النوعان الأكثر شيوعًا من المتوسطات المتحركة هما المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA). يمكن استخدام هذه المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

إليك مخطط به كل من SMA و EMA:

حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط
يتشكل المتوسط ​​المتحرك البسيط عن طريق حساب متوسط ​​سعر الورقة المالية على مدى عدد محدد من الفترات. تعتمد معظم المتوسطات المتحركة على أسعار الإغلاق ؛ على سبيل المثال ، المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 5 أيام هو مجموع أسعار الإغلاق على مدى خمسة أيام مقسومًا على خمسة. كما يوحي اسمه ، فإن المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​يتحرك. يتم إسقاط البيانات القديمة عند توفر بيانات جديدة ، مما يتسبب في تحرك المتوسط ​​على طول النطاق الزمني. يوضح المثال أدناه متوسط ​​متحرك لمدة 5 أيام يتطور على مدى ثلاثة أيام.

Daily Closing Prices: 11,12,13,14,15,16,17

First day of 5-day SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Second day of 5-day SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Third day of 5-day SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

يغطي اليوم الأول من المتوسط ​​المتحرك الأيام الخمسة الأخيرة. يسقط اليوم الثاني من المتوسط ​​المتحرك نقطة البيانات الأولى (11) ويضيف نقطة البيانات الجديدة (16). يستمر اليوم الثالث من المتوسط ​​المتحرك بإسقاط نقطة البيانات الأولى (12) وإضافة نقطة البيانات الجديدة (17). في المثال أعلاه ، ترتفع الأسعار تدريجياً من 11 إلى 17 على مدار سبعة أيام. لاحظ أن المتوسط ​​المتحرك يرتفع أيضًا من 13 إلى 15 خلال فترة حساب مدتها ثلاثة أيام. لاحظ أيضًا أن كل قيمة متوسط ​​متحرك أقل بقليل من السعر الأخير. على سبيل المثال ، المتوسط ​​المتحرك لليوم الأول يساوي 13 والسعر الأخير هو 15. كانت الأسعار في الأيام الأربعة السابقة أقل وهذا يتسبب في تأخر المتوسط ​​المتحرك.

حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي

تعمل المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) على تقليل التأخر من خلال زيادة الوزن على الأسعار الحديثة. يعتمد الترجيح المطبق على أحدث سعر على عدد الفترات في المتوسط ​​المتحرك. تختلف الموفينج افيرج الأسي عن المتوسطات المتحركة البسيطة في أن حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي ليوم معين يعتمد على حسابات الموفينج افيرج الأسي لجميع الأيام السابقة لذلك اليوم. أنت بحاجة إلى أكثر من 10 أيام من البيانات لحساب EMA دقيق بشكل معقول لمدة 10 أيام.

هناك ثلاث خطوات لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA). أولاً ، احسب المتوسط ​​المتحرك البسيط لقيمة EMA الأولية. يجب أن يبدأ المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) في مكان ما ، لذلك يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط باعتباره المتوسط ​​المتحرك الأسي للفترة السابقة في الحساب الأول. ثانيًا ، احسب مضاعف الترجيح. ثالثًا ، احسب المتوسط ​​المتحرك الأسي لكل يوم بين قيمة EMA الأولية واليوم ، باستخدام السعر والمضاعف وقيمة EMA للفترة السابقة. الصيغة أدناه هي لـ EMA لمدة 10 أيام.

Initial SMA: 10-period sum / 10 

Multiplier: (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)

EMA: {Close - EMA(previous day)} x multiplier + EMA(previous day). 

مضاعف الترجيح
يطبق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 10 فترات وزن 18.18٪ على أحدث سعر. يمكن أيضًا تسمية المتوسط ​​المتحرك لـ 10 فترات بـ 18.18٪ EMA. يطبق المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة ترجيحًا بنسبة 9.52٪ على أحدث سعر (2 / (20 + 1) = .0952). لاحظ أن ترجيح الفترة الزمنية الأقصر هو أكثر من ترجيح الفترة الزمنية الأطول. في الواقع ، ينخفض ​​الترجيح بمقدار النصف في كل مرة يتضاعف فيها المتوسط ​​المتحرك.

إذا كنت تريد استخدام نسبة مئوية محددة لـ EMA ، فيمكنك استخدام هذه الصيغة لتحويلها إلى فترات زمنية ثم إدخال هذه القيمة كمعامل EMA:

Time Period = (2 / Percentage) - 1

3% Example:  Time Period = (2 / 0.03) - 1 = 65.67 time periods

دقة EMA
يوجد أدناه مثال على جدول بيانات لمتوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام ومتوسط ​​متحرك أسي لمدة 10 أيام لشركة Intel. حساب SMA واضح ومباشر ويتطلب القليل من الشرح: يتحرك المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 10 أيام مع توفر أسعار جديدة وانخفاض الأسعار القديمة. يبدأ المتوسط ​​المتحرك الأسي في جدول البيانات بقيمة SMA (22.22) لقيمة EMA الأولى. بعد الحساب الأول ، يتم استخدام صيغة EMA العادية.

تتضمن صيغة المتوسط ​​المتحرك الأسي قيمة المتوسط ​​المتحرك الأسي للفترة السابقة ، والتي بدورها تدمج قيمة قيمة الموفينج افيرج الأسي قبل ذلك ، وهكذا. تمثل كل قيمة EMA سابقة جزءًا صغيرًا من القيمة الحالية. لذلك ، ستتغير قيمة EMA الحالية اعتمادًا على مقدار البيانات السابقة التي تستخدمها في حساب EMA الخاص بك. من الناحية المثالية ، للحصول على المتوسط ​​المتحرك الأسي بدقة 100٪ ، يجب عليك استخدام كل نقطة بيانات يمتلكها السهم في حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي ، بدءاً بحساباتك من اليوم الأول لوجود السهم. هذا ليس عمليًا دائمًا ، ولكن كلما زاد عدد نقاط البيانات التي تستخدمها ، زادت دقة EMA الخاص بك. الهدف هو زيادة الدقة مع تقليل وقت الحساب.

يعود مثال جدول البيانات أدناه إلى 30 فترة. مع وجود 30 نقطة بيانات فقط مدرجة في حسابات EMA ، فإن قيم EMA لمدة 10 أيام في جدول البيانات ليست دقيقة للغاية. في الرسوم البيانية الخاصة بنا ، قمنا بحساب ما لا يقل عن 250 فترة (عادة أكثر بكثير) ، مما أدى إلى قيم EMA التي تكون دقيقة في حدود جزء صغير من فلس واحد.

عامل التأخير

كلما زاد متوسط ​​الحركة ، زاد التأخر. المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 10 أيام سيعانق الأسعار عن كثب ويتحول بعد فترة وجيزة من تحول الأسعار. تشبه المتوسطات المتحركة القصيرة القوارب السريعة - فهي ذكية وسريعة التغيير. في المقابل ، يحتوي المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم على الكثير من البيانات السابقة التي تعمل على إبطائه. المتوسطات المتحركة الأطول تشبه ناقلات المحيطات - خاملة وبطيئة التغيير. يستغرق المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم حركة سعر أكبر وأطول لتغيير المسار.

يظهر الرسم البياني أعلاه مؤشر S&P 500 ETF مع المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 10 أيام بعد الأسعار عن كثب و SMA لمدة 100 يوم يرتفع. حتى مع انخفاض الفترة من يناير إلى فبراير ، صمد المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم في المسار ولم يرفض. يناسب المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا في مكان ما بين المتوسطين المتحركين لمدة 10 و 100 يوم عندما يتعلق الأمر بعامل التأخر.

المتوسطات المتحركة البسيطة مقابل المتوسطات المتحركة الأسية

على الرغم من وجود اختلافات واضحة بين المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية ، إلا أن أحدهما ليس بالضرورة أفضل من الآخر. المتوسطات المتحركة الأسية لديها تأخر أقل وبالتالي فهي أكثر حساسية للأسعار الأخيرة - والتغيرات الأخيرة في الأسعار. سوف تتحول المتوسطات المتحركة الأسية قبل المتوسطات المتحركة البسيطة. من ناحية أخرى ، تمثل المتوسطات المتحركة البسيطة متوسطًا حقيقيًا للأسعار طوال الفترة الزمنية. على هذا النحو ، قد تكون المتوسطات المتحركة البسيطة أكثر ملاءمة لتحديد مستويات الدعم أو المقاومة.

يعتمد تفضيل المتوسط ​​المتحرك على الأهداف والأسلوب التحليلي والأفق الزمني. يجب أن يجرب القائمون على الرسم البياني كلا النوعين من المتوسطات المتحركة بالإضافة إلى الأطر الزمنية المختلفة للعثور على أفضل ملاءمة. يوضح الرسم البياني أدناه IBM مع SMA لمدة 50 يومًا باللون الأحمر و EMA لمدة 50 يومًا باللون الأخضر. بلغ كلاهما ذروته في أواخر يناير ، لكن الانخفاض في المتوسط ​​المتحرك الأسي كان أكثر حدة من الانخفاض في المتوسط ​​المتحرك البسيط. ظهر الموفينج افيرج الأسي في منتصف فبراير ، لكن المتوسط ​​المتحرك البسيط استمر في الانخفاض حتى نهاية مارس. لاحظ أن الموفينج افيرج البسيط ظهر بعد أكثر من شهر من الموفينج افيرج الأسي.

أطوال وأطر زمنية
يعتمد طول المتوسط ​​المتحرك على الأهداف التحليلية. تعد المتوسطات المتحركة القصيرة (5-20 فترة) هي الأنسب للاتجاهات قصيرة الأجل والتداول. سيختار رسامو الخرائط المهتمون بالاتجاهات على المدى المتوسط ​​متوسطات متحركة أطول قد تمتد من 20 إلى 60 فترة. يفضل المستثمرون على المدى الطويل المتوسطات المتحركة مع 100 فترة أو أكثر.

بعض أطوال المتوسطات المتحركة أكثر شيوعًا من غيرها. ربما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم هو الأكثر شيوعًا. بسبب طوله ، من الواضح أن هذا متوسط ​​متحرك طويل الأجل. بعد ذلك ، يحظى المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا بشعبية كبيرة في الاتجاه متوسط ​​المدى. يستخدم العديد من رسامي الخرائط المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و 200 يوم معًا. على المدى القصير ، كان المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام شائعًا جدًا في الماضي لأنه كان من السهل حسابه. قام أحدهم ببساطة بإضافة الأرقام ونقل الفاصلة العشرية.

تحديد الاتجاه

ينقل اتجاه المتوسط ​​المتحرك معلومات مهمة حول الأسعار ، سواء كان هذا المتوسط ​​بسيطًا أم أسيًا. يظهر المتوسط ​​المتحرك الصاعد أن الأسعار تتزايد بشكل عام. يشير المتوسط ​​المتحرك الهابط إلى أن الأسعار ، في المتوسط ​​، تنخفض. يعكس ارتفاع المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل اتجاهًا صعوديًا طويل المدى. يعكس انخفاض المتوسط ​​المتحرك طويل المدى اتجاه هبوطي طويل المدى.

المتوسطات المتحركة - الرسم البياني 4

يوضح الرسم البياني أعلاه 3 ملايين (MMM) بمتوسط ​​متحرك أسي لمدة 150 يومًا. يوضح هذا المثال مدى جودة عمل المتوسطات المتحركة عندما يكون الاتجاه قويًا. تم رفض المتوسط ​​المتحرك لـ 150 يومًا في نوفمبر 2007 ومرة ​​أخرى في يناير 2008. لاحظ أن الأمر استغرق انخفاضًا بنسبة 15٪ لعكس اتجاه هذا المتوسط ​​المتحرك. تحدد هذه المؤشرات المتأخرة انعكاسات الاتجاه عند حدوثها (في أحسن الأحوال) أو بعد حدوثها (في أسوأ الأحوال). استمر MMM في الانخفاض حتى مارس 2009 ثم ارتفع بنسبة 40-50٪. لاحظ أن المتوسط ​​المتحرك لـ 150 يومًا لم يظهر إلا بعد هذه الزيادة. وبمجرد حدوث ذلك ، استمر MMM في الارتفاع في الأشهر الـ 12 التالية. تعمل المتوسطات المتحركة ببراعة في الاتجاهات القوية.

عمليات الانتقال المزدوجة
يمكن استخدام متوسطين متحركين معًا لتوليد إشارات متقاطعة. في التحليل الفني للأسواق المالية ، يسمي جون مورفي هذا "أسلوب التقاطع المزدوج". تتضمن عمليات الانتقال المزدوجة متوسط ​​متحرك قصير نسبيًا ومتوسط ​​متحرك طويل نسبيًا. كما هو الحال مع جميع المتوسطات المتحركة ، فإن الطول العام للمتوسط ​​المتحرك يحدد الإطار الزمني للنظام. يعتبر النظام الذي يستخدم EMA لمدة 5 أيام و 35 يومًا على المدى القصير. يعتبر النظام الذي يستخدم SMA لمدة 50 يومًا و SMA لمدة 200 يوم متوسط ​​الأجل ، وربما طويل الأجل.

يحدث التقاطع الصعودي عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك الأقصر فوق المتوسط ​​المتحرك الأطول. يُعرف هذا أيضًا باسم الصليب الذهبي. يحدث التقاطع الهبوطي عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك الأقصر أسفل المتوسط ​​المتحرك الأطول. يُعرف هذا باسم الصليب الميت.

ينتج عن تقاطعات المتوسط ​​المتحرك إشارات متأخرة نسبيًا. بعد كل شيء ، يستخدم النظام مؤشرين متأخرين. وكلما طالت فترات المتوسط ​​المتحرك ، زاد التأخر في الإشارات. تعمل هذه الإشارات بشكل رائع عندما يترسخ الاتجاه الجيد. ومع ذلك ، فإن نظام تقاطع المتوسط ​​المتحرك سينتج الكثير من المناشير المزدوجة في غياب اتجاه قوي.

هناك أيضًا طريقة تقاطع ثلاثية تتضمن ثلاثة متوسطات متحركة. مرة أخرى ، يتم إنشاء إشارة عندما يعبر أقصر متوسط ​​متحرك المتوسطين المتحركين الأطول. قد يتضمن نظام التقاطع الثلاثي البسيط متوسطات متحركة لمدة 5 أيام و 10 أيام و 20 يومًا.

المتوسطات المتحركة - الرسم البياني 5

يوضح الرسم البياني أعلاه Home Depot (HD) مع EMA لمدة 10 أيام (خط منقط أخضر) و 50 يومًا (خط أحمر). الخط الأسود هو الإغلاق اليومي. كان من الممكن أن يؤدي استخدام تقاطع المتوسط ​​المتحرك إلى ظهور ثلاثة مناشير متقطعة قبل الحصول على صفقة جيدة. كسر المتوسط ​​المتحرك لـ 10 أيام دون المتوسط ​​المتحرك لـ50 يوماً في أواخر أكتوبر (1) ، لكن هذا لم يدم طويلاً حيث تحرك العشرة أيام إلى الأعلى في منتصف نوفمبر (2). استمر هذا التقاطع لفترة أطول ، ولكن التقاطع الهبوطي التالي في يناير (3) حدث بالقرب من مستويات الأسعار في أواخر نوفمبر ، مما أدى إلى حدوث انخفاض آخر. لم يدم هذا التقاطع الهبوطي طويلًا حيث تحرك المتوسط ​​المتحرك لـ 10 أيام عائدًا فوق 50 يومًا بعد بضعة أيام (4). بعد ثلاث إشارات سيئة ، أنذرت الإشارة الرابعة بحركة قوية حيث تقدم السهم بأكثر من 20٪.

هناك نوعان من الوجبات السريعة هنا. أولاً ، عمليات الانتقال عرضة للانحراف. يمكن تطبيق مرشح السعر أو الوقت للمساعدة في منع المنشارين. قد يطلب المتداولون من التقاطع أن يستمر لمدة 3 أيام قبل التصرف أو قد يطلبون من المتوسط ​​المتحرك لـ 10 أيام للتحرك فوق / أسفل المتوسط ​​المتحرك لـ50 يوماً بمقدار معين قبل التصرف. ثانيًا ، يمكن استخدام MACD لتحديد وقياس عمليات الانتقال هذه. سيعرض MACD (10،50،1) خطًا يمثل الفرق بين المتوسطين المتحركين الأسي. يتحول MACD إلى موجب أثناء التقاطع الذهبي والسلبي أثناء التقاطع الميت. يمكن استخدام مذبذب النسبة المئوية للسعر (PPO) بنفس الطريقة لإظهار فروق النسبة المئوية. لاحظ أن MACD و PPO يعتمدان على المتوسطات المتحركة الأسية ولن يتطابقوا مع المتوسطات المتحركة البسيطة.

المتوسطات المتحركة - الرسم البياني 6

يوضح هذا الرسم البياني Oracle (ORCL) مع المتوسط ​​المتحرك لـ 50-day EMA و 200-day EMA و MACD (50،200،1). كان هناك أربعة تقاطعات بالمتوسط ​​المتحرك على مدى عامين ونصف العام. نتج عن الثلاثة الأولى مناشير أو صفقات سيئة. بدأ الاتجاه المستمر مع التقاطع الرابع حيث تقدم ORCL إلى منتصف العشرينات. مرة أخرى ، تعمل تقاطعات المتوسط ​​المتحرك بشكل رائع عندما يكون الاتجاه قويًا ، ولكنها تنتج خسائر في حالة عدم وجود اتجاه.

تقاطع الأسعار

يمكن أيضًا استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات مع تقاطعات الأسعار البسيطة. يتم إنشاء إشارة صعودية عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك. يتم إنشاء إشارة هبوط عندما تتحرك الأسعار إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك. يمكن الجمع بين تقاطعات الأسعار للتداول ضمن الاتجاه الأكبر. يحدد المتوسط ​​المتحرك الأطول نغمة الاتجاه الأكبر ويستخدم المتوسط ​​المتحرك الأقصر لتوليد الإشارات. يمكن للمرء أن يبحث عن تقاطعات الأسعار الصعودية فقط عندما تكون الأسعار بالفعل أعلى من المتوسط ​​المتحرك الأطول. سيكون هذا التداول في وئام مع الاتجاه الأكبر. على سبيل المثال ، إذا كان السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، سيركز رسامو الخرائط فقط على الإشارات عندما يتحرك السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا. من الواضح أن الحركة تحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا قد تسبق مثل هذه الإشارة ، ولكن سيتم تجاهل مثل هذه التقاطعات الهبوطية لأن الاتجاه الأكبر صاعد. قد يشير التقاطع الهبوطي ببساطة إلى تراجع داخل اتجاه صعودي أكبر. من شأن التقاطع فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا أن يشير إلى ارتفاع الأسعار واستمرار الاتجاه الصعودي الأكبر.

يظهر الرسم البياني التالي Emerson Electric (EMR) مع المتوسط ​​المتحرك لـ 50-day EMA و 200-day EMA. تقاطع السهم واستقر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم في أغسطس. كانت هناك انخفاضات دون المتوسط ​​المتحرك لـ50 يومًا في أوائل نوفمبر ومرة ​​أخرى في أوائل فبراير. تحركت الأسعار بسرعة عائدة فوق المتوسط ​​المتحرك لـ50 يوماً لتقديم إشارات صعودية (الأسهم الخضراء) في تناغم مع الاتجاه الصعودي الأكبر. يتم عرض MACD (1،50،1) في نافذة المؤشر لتأكيد تقاطعات الأسعار أعلى أو أسفل المتوسط ​​المتحرك لـ50 يومًا. المتوسط ​​المتحرك الأسي ليوم واحد يساوي سعر الإغلاق. يكون MACD (1،50،1) موجبًا عندما يكون الإغلاق أعلى من المتوسط ​​المتحرك لـ50 يومًا وسالب عندما يكون الإغلاق أدنى من المتوسط ​​المتحرك لـ50 يومًا.

المتوسطات المتحركة - الرسم البياني 7

الدعم والمقاومة
يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة أيضًا كدعم في الاتجاه الصعودي والمقاومة في الاتجاه الهبوطي. قد يجد الاتجاه الصعودي قصير المدى دعمًا بالقرب من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا ، والذي يستخدم أيضًا في البولنجر باند. قد يجد الاتجاه الصعودي طويل الأجل دعمًا بالقرب من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم ، وهو المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل الأكثر شيوعًا. في الواقع ، قد يقدم المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم دعمًا أو مقاومة لمجرد أنه مستخدم على نطاق واسع. يكاد يكون مثل نبوءة تحقق ذاتها.

المتوسطات المتحركة - الرسم البياني 8

يُظهر الرسم البياني أعلاه مؤشر نيويورك المركب بمتوسط ​​متحرك بسيط لمدة 200 يوم من منتصف عام 2004 حتى نهاية عام 2008. وقدم 200 يوم دعمًا عدة مرات خلال التقدم. بمجرد انعكاس الاتجاه مع كسر دعم القمة المزدوجة ، عمل المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم كمقاومة حول 9500.

لا تتوقع مستويات دعم ومقاومة دقيقة من المتوسطات المتحركة ، خاصةً المتوسطات المتحركة الأطول. الأسواق مدفوعة بالعواطف ، مما يجعلها عرضة للتجاوزات. بدلاً من المستويات الدقيقة ، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مناطق الدعم أو المقاومة.

يمكن رسم العديد من المتوسطات المتحركة بفترات مراجعة مختلفة على نفس الرسم البياني. تشبه خطوط المتوسط ​​المتحرك شريطًا يتحرك عبر المخطط:

بالإضافة إلى تحليل خطوط المتوسط ​​المتحرك الفردية على الشريط ، يمكن لرسامي الخرائط جمع المعلومات من الشريط نفسه. إذا كانت الخطوط متوازية ، فهذا يشير إلى اتجاه قوي. إذا كان الشريط يتوسع (الخطوط تتحرك أكثر تباعدًا بمرور الوقت) ، فهذا يشير إلى أن الاتجاه يقترب من نهايته. إذا كان الشريط ينكمش (الخطوط تقترب من بعضها البعض أو حتى تتقاطع) ، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه جديد.

خاتمة
يجب الموازنة بين مزايا استخدام المتوسطات المتحركة والعيوب. المتوسطات المتحركة هي مؤشرات تتبع الاتجاه ، أو متأخرة ، والتي ستكون دائمًا متخلفة. هذا ليس بالضرورة أمرا سيئا بالرغم من ذلك. بعد كل شيء ، فإن الاتجاه هو صديقك ومن الأفضل أن تتداول في اتجاه الاتجاه. تضمن المتوسطات المتحركة أن يتماشى المتداول مع الاتجاه الحالي. على الرغم من أن الاتجاه هو صديقك ، إلا أن الأوراق المالية تقضي وقتًا طويلاً في نطاقات التداول ، مما يجعل المتوسطات المتحركة غير فعالة. مرة واحدة في الاتجاه ، ستبقيك المتوسطات المتحركة في الداخل ، ولكنها تعطي أيضًا إشارات متأخرة. لا تتوقع البيع عند القمة والشراء عند القاع باستخدام المتوسطات المتحركة. كما هو الحال مع معظم أدوات التحليل الفني ، لا ينبغي استخدام المتوسطات المتحركة من تلقاء نفسها ، ولكن مع أدوات تكميلية أخرى. يمكن لرسامي الخرائط استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام ثم استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع.

باستخدام مع SharpCharts

تتوفر المتوسطات المتحركة في SharpCharts كتراكب سعر. باستخدام القائمة المنسدلة التراكبات ، يمكن للمستخدمين اختيار إما متوسط ​​متحرك بسيط أو متوسط ​​متحرك أسي. يتم استخدام المعلمة الأولى لتعيين عدد الفترات الزمنية.

يمكن إضافة معلمة اختيارية لتحديد حقل السعر الذي يجب استخدامه في الحسابات - "O" للفتح ، و "H" للأعلى ، و "L" للقاع ، و "C" للإغلاق. يتم استخدام الفاصلة لفصل المعلمات.

يمكن إضافة معلمة اختيارية أخرى لتحويل المتوسطات المتحركة إلى اليسار (الماضي) أو اليمين (المستقبل). الرقم السالب (-10) سيحول المتوسط ​​المتحرك إلى اليسار العشر فترات. الرقم الموجب (10) سيحول المتوسط ​​المتحرك إلى العشر فترات الصحيحة.

يمكن تراكب المتوسطات المتحركة المتعددة على مخطط السعر ببساطة عن طريق إضافة خط تراكب آخر إلى طاولة العمل. يمكن لأعضاء StockCharts تغيير الألوان والأسلوب للتمييز بين المتوسطات المتحركة المتعددة. بعد تحديد المؤشر ، افتح "خيارات متقدمة" بالنقر فوق المثلث الأخضر الصغير.

المتوسطات المتحركة - شارب شارتس
يمكن أيضًا استخدام "الخيارات المتقدمة" لإضافة تراكب المتوسط ​​المتحرك إلى المؤشرات الفنية الأخرى مثل RSI و CCI والحجم.

المتوسطات المتحركة - شارب شارتس

انقر هنا للحصول على مخطط مباشر به عدة متوسطات متحركة مختلفة.

اقترح عمليات المسح
تقاطع المتوسط ​​المتحرك الصاعد
يبحث هذا المسح عن الأسهم ذات المتوسط ​​المتحرك البسيط المرتفع لـ 150 يومًا والتقاطع الصعودي لـ EMA لـ 5 أيام و 35 يومًا. يرتفع المتوسط ​​المتحرك لـ 150 يومًا طالما أنه يتداول فوق مستواه قبل خمسة أيام. يحدث التقاطع الصعودي عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك لـ5 أيام فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 35 يوماً في حجم التداول فوق المتوسط.

type = stock] AND [country = US] 
AND [Daily SMA(20,Daily Volume) > 40000] 
AND [Daily SMA(60,Daily Close) > 20] 

AND [Daily SMA(150,Daily Close) > 5 days ago Daily SMA(150,Daily Close)] 
AND [Daily EMA(5,Daily Close) > Daily EMA(35,Daily Close)] 
AND [Yesterday's Daily EMA(5,Daily Close) < Yesterday's Daily EMA(35,Daily Close)] 
AND [Daily Volume > Daily SMA(200,Daily Volume)]

تقاطع المتوسط ​​المتحرك الهبوطي
يبحث هذا المسح عن الأسهم ذات المتوسط ​​المتحرك البسيط الهابط لـ 150 يومًا والتقاطع الهبوطي لـ EMA لـ 5 أيام و 35 يومًا. ينخفض ​​المتوسط ​​المتحرك لـ 150 يومًا طالما أنه يتداول دون مستواه قبل خمسة أيام. يحدث التقاطع الهبوطي عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك لـ 5 أيام دون المتوسط ​​المتحرك لـ 35 يوماً في حجم التداول فوق المتوسط.

[type = stock] AND [country = US] 
AND [Daily SMA(20,Daily Volume) > 40000] 
AND [Daily SMA(60,Daily Close) > 20] 

AND [Daily SMA(150,Daily Close) < 5 days ago Daily SMA(150,Daily Close)] 
AND [Daily EMA(5,Daily Close) < Daily EMA(35,Daily Close)] 
AND [Yesterday's Daily EMA(5,Daily Close) > Yesterday's Daily EMA(35,Daily Close)] 
AND [Daily Volume > Daily SMA(200,Daily Volume)]